止损/止赢策略基类更多...

#include <StoplossBase.h>

类 hku::StoplossBase 继承关系图:

hku::StoplossBase 的协作图:

Public 类型
typedef boost::shared_ptr< StoplossBase >	StoplossPtr

Public 成员函数
	StoplossBase ()

	StoplossBase (const string &name)

virtual	~StoplossBase ()

string	name () const
	获取名称更多...

void	name (const string &name)
	设置名称更多...

void	setTM (const TradeManagerPtr &tm)
	设置交易管理实例更多...

TradeManagerPtr	getTM () const
	获取交易管理实例更多...

void	setTO (const KData &kdata)
	设置交易对象更多...

KData	getTO () const
	获取交易对象更多...

void	reset ()
	复位操作更多...

StoplossPtr	clone ()
	克隆操作更多...

virtual price_t	getPrice (const Datetime &datetime, price_t price)=0
	获取本次预期交易（买入）时的计划止损价格，如果不存在止损价，则返回0。用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。更多...

virtual price_t	getShortPrice (const Datetime &datetime, price_t price)
	获取本次预期交易（卖空）时的计划止损价格，如果不存在止损价，则返回0。用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。更多...

virtual void	_reset ()
	子类复位接口更多...

virtual StoplossPtr	_clone ()=0
	子类克隆接口更多...

virtual void	_calculate ()=0
	子类计算接口，由setTO调用更多...

Protected 属性
string	m_name

TradeManagerPtr	m_tm

KData	m_kdata

友元
class	boost::serialization::access

详细描述

止损/止赢策略基类

负责向系统提供当前计划交易的预期止损价

成员类型定义说明

typedef boost::shared_ptr<StoplossBase> hku::StoplossBase::StoplossPtr

构造及析构函数说明

hku::StoplossBase::StoplossBase ( )

hku::StoplossBase::StoplossBase ( const string & name )

hku::StoplossBase::~StoplossBase ( )

virtual

成员函数说明

virtual void hku::StoplossBase::_calculate ( )

pure virtual

子类计算接口，由setTO调用

在 hku::IndicatorStoploss 内被实现.

virtual StoplossPtr hku::StoplossBase::_clone ( )

pure virtual

子类克隆接口

在 hku::IndicatorStoploss 内被实现.

virtual void hku::StoplossBase::_reset ( )

inlinevirtual

子类复位接口

被 hku::IndicatorStoploss 重载.

StoplossPtr hku::StoplossBase::clone ( )

克隆操作

virtual price_t hku::StoplossBase::getPrice	(	const Datetime &	datetime,
		price_t	price
	)

pure virtual

获取本次预期交易（买入）时的计划止损价格，如果不存在止损价，则返回0。用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。

参数

datetime	交易时间
price	计划买入的价格

注解: 一般情况下，止损/止赢的算法可以互换，但止损的getPrice可以传入计划交易的价格，比如以买入价格的30做为止损。而止赢则不考虑传入的price参数，即认为 price为0.0。实际上，即使止损也不建议使用price参数，如可以使用前日最低价的30作为止损，则不需要考虑price参数

在 hku::IndicatorStoploss 内被实现.

virtual price_t hku::StoplossBase::getShortPrice	(	const Datetime &	datetime,
		price_t	price
	)

inlinevirtual

获取本次预期交易（卖空）时的计划止损价格，如果不存在止损价，则返回0。用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。

参数

datetime	交易日期
price	计划交易的价格

注解: 默认实现时，和getPrice返回结果相同

TradeManagerPtr hku::StoplossBase::getTM ( ) const

inline

获取交易管理实例

KData hku::StoplossBase::getTO ( ) const

inline

获取交易对象

string hku::StoplossBase::name ( ) const

inline

获取名称

void hku::StoplossBase::name ( const string & name )

inline

设置名称

void hku::StoplossBase::reset ( )

inline

复位操作

void hku::StoplossBase::setTM ( const TradeManagerPtr & tm )

inline

设置交易管理实例

void hku::StoplossBase::setTO ( const KData & kdata )

设置交易对象

友元及相关函数文档

friend class boost::serialization::access

friend

类成员变量说明

KData hku::StoplossBase::m_kdata

protected

string hku::StoplossBase::m_name

protected

TradeManagerPtr hku::StoplossBase::m_tm

protected

该类的文档由以下文件生成:

hikyuu/trade_sys/stoploss/StoplossBase.h
hikyuu/trade_sys/stoploss/StoplossBase.cpp

Public 类型

Public 成员函数

Protected 属性

友元

详细描述

成员类型定义说明

构造及析构函数说明

成员函数说明

友元及相关函数文档

类成员变量说明