开源超高速量化交易框架
Hikyuu
Hikyuu
Quant Framework
基于 C++/Python 开发的开源超高速量化交易研究框架，聚焦策略分析、回测与实盘能力扩展（深度适配国内 A 股市场）。核心能力覆盖四大维度：交易模型研发、极速计算引擎、高效回测体系、实盘交易拓展。
基于 C++/Python 开发的开源超高速量化交易研究框架，聚焦策略分析、回测与实盘能力扩展（深度适配国内 A 股市场）。核心能力覆盖四大维度：交易模型研发、极速计算引擎、高效回测体系、实盘交易拓展。
强大的功能特性，助力您的量化交易研究
对系统化交易方法进行轻量化抽象，涵盖市场环境判断、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理、盈利目标、滑点算法、交易对象筛选、资金分配等核心组件。基于这些组件自由搭建专属策略库，灵活组合、高效回测，大幅提升研究效率。
C++ 核心库原生支持多线程与多核加速；Python 接口层集成 TA-Lib，与 numpy、pandas 无缝互转。AMD 7950x 实测：A 股全市场 1913 万日 K 线预热后，计算 20 日均线并求和仅需 166 毫秒。核心库可独立剥离，快速构建自定义工具。
同时支持面向对象与命令行两种编程范式。命令行风格语法极简、表达直观，搭配 hikyuu.interactive 内置的 K 线、指标、信号可视化能力，策略验证与回测分析更加得心应手。
结合 Python + Jupyter 与云服务器，搭建完全自主可控的云量化平台，手机、平板、电脑随时随地访问。无缝对接 numpy、scipy、pandas、TensorFlow 等 AI 与数据分析工具，按需自定义界面、实现服务化部署。
支持 HDF5、MySQL、ClickHouse、SQLite 四种存储方式。默认 HDF5 文件体积小、读写快、备份便捷。插件扩展的 ClickHouse 存储读写速度优于 HDF5、空间占用远低于 MySQL，更适配分钟级高频数据。
Apache 2.0 开源协议，代码透明审计无忧。核心数据、策略全量本地可控，C++ 核心库可独立剥离使用，自由打造专属客户端工具，无需担心第三方平台限制。
# 创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
my_tm = crtTM(init_cash = 300000)
# 创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线）
# 快线向上穿越慢线时买入，反之卖出
my_sg = SG_Flex(EMA(CLOSE(), n=5), slow_n=10)
# 固定每次买入1000股
my_mm = MM_FixedCount(1000)
# 创建交易系统并运行
sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))遵循系统化交易理念严谨架构，每个组件可独立替换、自由组合
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